PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с SBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с SBB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SBB (ProShares Short SmallCap600) are both Inverse Equities funds from ProShares - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.83%/yr vs -12.11%/yr for SBB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short SmallCap600 (SBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у SBB с доходностью -15.25%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции SBB по среднегодовой доходности: -8.83% против -12.11% соответственно.

EFZ

1 день
1.95%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-15.21%
3 года*
-10.01%
5 лет*
-5.55%
10 лет*
-8.83%

SBB

1 день
0.40%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-13.02%
1 год
-23.27%
3 года*
-11.07%
5 лет*
-5.14%
10 лет*
-12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
SBB
ProShares Short SmallCap600		-15.25%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%

Correlation

The correlation between EFZ and SBB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

0.68

The correlation between EFZ and SBB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Short SmallCap600

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с SHEFZ с BNP.PAEFZ с UUP
Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с NOBLSBB с EMTYSBB с FLYD

Доходность на риск

EFZ vs. SBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short SmallCap600 (SBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFZSBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-1.30

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
-1.79

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.80

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-1.00

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.80

+0.29

EFZ vs. SBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.91, что выше коэффициента Шарпа SBB равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SBB

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки SBB в -95.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZSBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-95.86%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-23.47%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-36.82%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-36.82%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-73.52%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-95.85%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.13%

-74.58%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

13.06%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SBB

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с ProShares Short SmallCap600 (SBB) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZSBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.93%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

12.38%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

18.01%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

21.68%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

23.28%

-6.12%

Сравнение комиссий EFZ и SBB

И EFZ, и SBB имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SBB

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SBB в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.71%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and SBB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.39%) compared to SBB (4.93%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SBB's -95.86%.

On 10-year performance, EFZ leads with -8.83% vs -12.11% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.83% return vs -12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ and SBB have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.71% for SBB.

EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%).

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор