Сравнение EFZ с SBB
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SBB (ProShares Short SmallCap600) are both Inverse Equities funds from ProShares - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.32%/yr vs -11.78%/yr for SBB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у SBB с доходностью -17.28%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции SBB по среднегодовой доходности: -8.32% против -11.78% соответственно.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
Сравнение доходности по годам EFZ и SBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
Correlation
The correlation between EFZ and SBB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between EFZ and SBB has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SBB — Ранг доходности на риск
EFZ
SBB
Сравнение EFZ c SBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short SmallCap600 (SBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.88 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.60 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SBB
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что меньше максимальной просадки SBB в -95.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -95.99% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -25.50% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -38.75% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -38.75% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | -73.24% | +11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -95.95% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -74.65% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 14.01% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SBB
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеют волатильность 4.17% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.03% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 12.36% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 17.68% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 21.62% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 23.22% | -6.12% |
Сравнение комиссий EFZ и SBB
И EFZ, и SBB имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SBB
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SBB в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SBB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFZ has higher volatility (4.17%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs SBB's -95.99%.
On 10-year performance, EFZ leads with -8.32% vs -11.78% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.32% return vs -11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and SBB have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.76% for SBB.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%).
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор