Сравнение EFZ с FENI
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while FENI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity. EFZ is passively managed, while FENI is actively managed. Over the past year, EFZ returned -15.21% vs 26.92% for FENI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for FENI.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и FENI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у FENI с доходностью 10.12%.
EFZ
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -8.83%
FENI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и FENI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -5.09% |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 10.12% | 37.27% | 6.95% | 5.75% |
Correlation
The correlation between EFZ and FENI is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | -0.94 |
The correlation between EFZ and FENI has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. FENI — Ранг доходности на риск
EFZ
FENI
Сравнение EFZ c FENI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | FENI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.35 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 8.91 | -10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и FENI
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и FENI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -14.20% | -73.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -11.49% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -2.12% | -85.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -2.27% | -64.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 3.03% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и FENI
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеют волатильность 5.39% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.65% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 13.88% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 16.17% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 15.79% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.79% | +1.37% |
Сравнение комиссий EFZ и FENI
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и FENI
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FENI в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 2.97% | 2.99% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and FENI have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FENI has higher volatility (5.65%) compared to EFZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs FENI's -14.20%.
On 1-year performance, FENI leads with 26.92% vs -15.21% for EFZ. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FENI has performed better with a 26.92% return vs -15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.97% for FENI.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while FENI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.28% for FENI.
FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и FENI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор