PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у FENI с доходностью 10.12%.


EFZ

1 день
1.95%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-15.21%
3 года*
-10.01%
5 лет*
-5.55%
10 лет*
-8.83%

FENI

1 день
-2.12%
1 месяц
0.07%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.52%
1 год
26.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и FENI


2026 (YTD)202520242023
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-6.98%-20.92%2.90%-5.09%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF
10.12%37.27%6.95%5.75%

Correlation

The correlation between EFZ and FENI is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

-0.94

The correlation between EFZ and FENI has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

Fidelity Enhanced International ETF

Доходность на риск

EFZ vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.35

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

8.91

-10.42

EFZ vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FENI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и FENI

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и FENI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-14.20%

-73.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-11.49%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-2.12%

-85.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.13%

-2.27%

-64.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

3.03%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и FENI

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеют волатильность 5.39% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.65%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

13.88%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.17%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

15.79%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.79%

+1.37%

Сравнение комиссий EFZ и FENI

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и FENI

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FENI в 2.97%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF
2.97%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and FENI have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENI has higher volatility (5.65%) compared to EFZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs FENI's -14.20%.

On 1-year performance, FENI leads with 26.92% vs -15.21% for EFZ. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 26.92% return vs -15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.97% for FENI.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while FENI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.28% for FENI.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор