PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с EMTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds from ProShares - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -5.52%/yr vs -2.70%/yr for EMTY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.98%.

EFZ

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-14.29%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-8.30%

EMTY

1 день
0.88%
1 месяц
2.56%
С начала года
1.98%
6 месяцев
4.57%
1 год
1.97%
3 года*
-4.87%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и EMTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.64%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-2.49%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.98%-1.76%-4.13%0.27%4.32%-37.39%-31.92%-8.65%11.16%-14.16%

Correlation

The correlation between EFZ and EMTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

0.56

The correlation between EFZ and EMTY shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с SPYEMTY с AMZD

Доходность на риск

EFZ vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.11

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
0.27

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.03

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.14

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

0.24

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа EMTY равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.11

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.43

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EFZ и EMTY

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и EMTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-77.62%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-14.00%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-30.83%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-30.83%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-74.55%

-13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.09%

-54.02%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

8.11%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и EMTY

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.08%, в то время как у ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.05%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.41%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

17.65%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

22.36%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

25.67%

-8.29%

Сравнение комиссий EFZ и EMTY

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и EMTY

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности EMTY в 3.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.42%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and EMTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMTY has higher volatility (6.05%) compared to EFZ (5.08%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs EMTY's -77.62%.

On 5-year performance, EMTY leads with -2.70% vs -5.52% for EFZ. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -2.70% return vs -5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.42% for EMTY.

EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.66% for EMTY.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор