Сравнение EFZ с EMTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY).
EFZ и EMTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и EMTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -2.49% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.09% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -14.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью -2.09%.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
EMTY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и EMTY
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Доходность на риск
EFZ vs. EMTY — Ранг доходности на риск
EFZ
EMTY
Сравнение EFZ c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.54 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -0.62 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.46 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.61 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и EMTY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и EMTY
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности EMTY в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.56% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и EMTY
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и EMTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -77.62% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -25.41% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -30.83% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -75.56% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -53.57% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 19.03% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и EMTY
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 4.16% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 12.19% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 20.26% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 22.40% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 25.76% | -8.45% |