Сравнение EFXT с NGL
EFXT (Enerflex Ltd.) and NGL (NGL Energy Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — EFXT in Oil & Gas Equipment & Services, NGL in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, EFXT returned 14.46%/yr vs 5.97%/yr for NGL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFXT и NGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFXT показывает доходность 68.34%, что значительно выше, чем у NGL с доходностью 62.80%. За последние 10 лет акции EFXT превзошли акции NGL по среднегодовой доходности: 14.46% против 5.97% соответственно.
EFXT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 68.34%
- 6 месяцев
- 89.05%
- 1 год
- 248.58%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 32.01%
- 10 лет*
- 14.46%
NGL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 62.80%
- 6 месяцев
- 71.91%
- 1 год
- 378.82%
- 3 года*
- 66.61%
- 5 лет*
- 45.34%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам EFXT и NGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFXT Enerflex Ltd. | 68.34% | 57.04% | 115.79% | -25.13% | 5.83% | 15.59% | -42.16% | -17.32% | -2.49% | -1.70% |
NGL NGL Energy Partners LP | 62.80% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
Correlation
The correlation between EFXT and NGL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г. | 0.16 |
The correlation between EFXT and NGL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFXT:
$0.97
NGL:
$1.24
EFXT:
26.83
NGL:
13.11
EFXT:
2.93
NGL:
0.12
EFXT:
1.01
NGL:
0.66
EFXT:
$3.13B
NGL:
$3.18B
EFXT:
$689.73M
NGL:
$755.25M
EFXT:
$321.86M
NGL:
$639.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFXT vs. NGL — Ранг доходности на риск
EFXT
NGL
Сравнение EFXT c NGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFXT) и NGL Energy Partners LP (NGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFXT | NGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.85 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.03 | 24.16 | -7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.79 | 60.85 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFXT | NGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04 | 7.10 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.08 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EFXT и NGL
Максимальная просадка EFXT за все время составила -81.64%, что меньше максимальной просадки NGL в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFXT и NGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFXT | NGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.64% | -94.71% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -15.80% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.26% | -53.72% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.16% | -63.12% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.04% | -92.74% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -17.12% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.32% | -51.84% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 6.26% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFXT и NGL
Текущая волатильность для Enerflex Ltd. (EFXT) составляет 11.75%, в то время как у NGL Energy Partners LP (NGL) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что EFXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFXT | NGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 12.69% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.77% | 33.42% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.61% | 53.78% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.81% | 58.99% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 69.53% | -21.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFXT и NGL
Дивидендная доходность EFXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как NGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFXT Enerflex Ltd. | 0.46% | 0.72% | 0.82% | 1.56% | 1.22% | 1.14% | 2.42% | 3.43% | 2.13% | 2.08% | 2.67% | 3.55% |
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFXT и NGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enerflex Ltd. и NGL Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFXT и NGL
EFXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 140.03M при выручке в 575.91M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
NGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 194.75M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
EFXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 65.09M при выручке в 575.91M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
NGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.14M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
EFXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 42.40M при выручке в 575.91M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
NGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
EFXT and NGL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGL has higher volatility (12.69%) compared to EFXT (11.75%). In terms of maximum drawdown, EFXT dropped -81.64% vs NGL's -94.71%.
NGL currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 6.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFXT и NGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор