PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRG с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRG с ALL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRG (PROG Holdings, Inc.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PRG returned 5.42%/yr vs 14.49%/yr for ALL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRG и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROG Holdings, Inc. (PRG) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRG показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции PRG уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 5.42% против 14.49% соответственно.

PRG

1 день
-5.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.16%
1 год
18.80%
3 года*
1.29%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
5.42%

ALL

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.38%
1 год
1.57%
3 года*
26.62%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRG и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRG
PROG Holdings, Inc.		16.80%-28.95%38.41%83.01%-62.56%-16.26%11.71%36.15%5.81%24.96%
ALL
The Allstate Corporation		1.61%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between PRG and ALL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1993 г.

0.21

The correlation between PRG and ALL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRG:

$1.39B

ALL:

$54.97B

EPS

PRG:

$3.65

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

PRG:

9.36

ALL:

4.58

Коэффициент PEG

PRG:

0.87

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

PRG:

0.76

ALL:

0.83

Коэффициент P/B

PRG:

1.80

ALL:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

PRG:

$1.81B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRG:

$1.38B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

PRG:

$1.38B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROG Holdings, Inc.

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с PRG:
PRG с BRK-BPRG с VOOPRG с NVDAPRG с COSTPRG с AIGPRG с TTPRG с MAGN
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

PRG vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRG
Ранг доходности на риск PRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRG c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.07

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.25

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.14

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

0.33

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRG vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRG на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRG и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.46

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PRG и ALL

Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-77.03%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.21%

-11.48%

-19.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.86%

-14.11%

-37.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.47%

-27.35%

-50.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.87%

-41.39%

-39.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-6.29%

-39.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.42%

-16.44%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.25%

5.07%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRG и ALL

PROG Holdings, Inc. (PRG) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что PRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

6.11%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

16.20%

+20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.43%

23.22%

+24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.73%

25.32%

+25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

24.87%

+25.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRG и ALL

Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности ALL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.46%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.58%1.76%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRG и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
39.40M
16.94B
(PRG) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRG and ALL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRG has higher volatility (13.27%) compared to ALL (6.11%). In terms of maximum drawdown, PRG dropped -80.87% vs ALL's -77.03%.

PRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRG и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор