PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFV с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFV и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFV и JHID


2026 (YTD)2025202420232022
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
5.41%42.22%5.35%18.85%-0.33%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.


EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Value ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Сравнение комиссий EFV и JHID

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.


Доходность на риск

EFV vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFVJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.57

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.35

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.81

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

16.46

-5.00

EFV vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFVJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.57

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.55

-1.29

Корреляция

Корреляция между EFV и JHID составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и JHID

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности JHID в 3.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFV и JHID

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и JHID.


Загрузка...

Показатели просадок


EFVJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-12.42%

-51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.23%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.80%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-2.53%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.37%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и JHID

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFVJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.09%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.44%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

15.16%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

13.88%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

13.88%

+3.99%