Сравнение EFV с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
EFV и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EFV и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -0.33% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и JHID
EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
EFV vs. JHID — Ранг доходности на риск
EFV
JHID
Сравнение EFV c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.57 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.35 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.81 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 16.46 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.57 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.55 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между EFV и JHID составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и JHID
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и JHID
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -12.42% | -51.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.23% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.80% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -2.53% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.37% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и JHID
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.09% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.44% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 15.16% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 13.88% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 13.88% | +3.99% |