PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFV с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFV is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, EFV returned 21.68%/yr vs 19.96%/yr for JHID. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EFV charges 0.31%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности EFV и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

EFV

1 день
-0.51%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.04%
1 год
30.75%
3 года*
21.68%
5 лет*
14.06%
10 лет*
10.28%

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		13.04%42.22%5.35%18.85%0.84%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between EFV and JHID is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.96

The correlation between EFV and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и JHID

Секторы
EFV
JHID

Финансовые услуги

37.7%
28.6%

Промышленность

10.4%
15.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.9%

Здравоохранение

7.4%
6.4%

Энергетика

6.8%
6.0%

Сырьевые материалы

6.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.8%

Коммунальные услуги

5.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.8%

Технологии

3.0%
9.6%

Недвижимость

2.8%
5.8%

Финансовые услуги

EFV
37.7%
JHID
28.6%

Промышленность

EFV
10.4%
JHID
15.7%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.2%
JHID
7.9%

Здравоохранение

EFV
7.4%
JHID
6.4%

Энергетика

EFV
6.8%
JHID
6.0%

Сырьевые материалы

EFV
6.4%
JHID
6.6%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.1%
JHID
4.8%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
JHID
5.8%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
JHID
2.8%

Технологии

EFV
3.0%
JHID
9.6%

Недвижимость

EFV
2.8%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

EFV vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.45

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.42

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.78

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

14.44

-4.02

EFV vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и JHID

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-12.42%

-51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-8.42%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-12.42%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.44%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-2.43%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.20%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и JHID

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 3.21% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.19%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.09%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

13.03%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.90%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

13.90%

+3.54%

Сравнение комиссий EFV и JHID

EFV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и JHID

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.65%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EFV and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFV has higher volatility (3.21%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, EFV leads with 21.68% vs 19.96% for JHID. On fees, EFV is cheaper at 0.31% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFV has performed better with a 21.68% return vs 19.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

EFV has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.42% for JHID.

They also come from different issuers: iShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор