PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с FVDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с FVDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and FVDFX (Fidelity Value Discovery Fund) are both funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while FVDFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EFV returned 9.75%/yr vs 10.27%/yr for FVDFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EFV charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for FVDFX.

Доходность

Сравнение доходности EFV и FVDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у FVDFX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям FVDFX по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.27% соответственно.

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%

FVDFX

1 день
0.23%
1 месяц
2.89%
С начала года
10.28%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.90%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и FVDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		10.28%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%

Correlation

The correlation between EFV and FVDFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.80

The correlation between EFV and FVDFX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Fidelity Value Discovery Fund

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX
Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с OAKMXFVDFX с SCHDFVDFX с FSKAXFVDFX с FSELXFVDFX с VTIFVDFX с VIGIX

Доходность на риск

EFV vs. FVDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c FVDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVFVDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.49

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.60

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.71

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

15.09

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. FVDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVDFX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и FVDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVFVDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EFV и FVDFX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки FVDFX в -60.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FVDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVFVDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-60.88%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-6.85%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-13.58%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-16.17%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-37.74%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.28%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-8.34%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.68%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и FVDFX

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVFVDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.55%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

7.46%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

10.24%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.41%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.73%

+1.13%

Сравнение комиссий EFV и FVDFX

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FVDFX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и FVDFX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FVDFX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.02%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%

Часто задаваемые вопросы

EFV and FVDFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (4.52%) compared to FVDFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs FVDFX's -60.88%.

FVDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и FVDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор