PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с FUND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с FUND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while FUND (Sprott Focus Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EFV returned 9.75%/yr vs 13.04%/yr for FUND. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EFV и FUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у FUND с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям FUND по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.04% соответственно.

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%

FUND

1 день
-2.35%
1 месяц
1.50%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.28%
1 год
48.36%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и FUND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		18.68%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%

Correlation

The correlation between EFV and FUND is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.63

The correlation between EFV and FUND has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Sprott Focus Trust, Inc.

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX
Часто сравнивают с FUND:
FUND с AVUVFUND с SPYFUND с PFFFUND с DFIVFUND с XMHQFUND с AVDVFUND с FDVV

Доходность на риск

EFV vs. FUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c FUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVFUNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.19

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.00

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.71

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

21.99

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. FUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа FUND равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и FUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVFUNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.19

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EFV и FUND

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, примерно равная максимальной просадке FUND в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FUND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-65.37%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.32%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-18.25%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-24.67%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-43.32%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.35%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-12.34%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.21%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и FUND

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.52%, в то время как у Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.35%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

12.04%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

15.30%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

18.69%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

19.71%

-1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и FUND

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FUND в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		5.71%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%

Часто задаваемые вопросы

EFV and FUND have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUND has higher volatility (5.35%) compared to EFV (4.52%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs FUND's -65.37%.

FUND currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и FUND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор