PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с FUND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFV с FUND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND).

EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EFV и FUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFV и FUND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		12.96%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у FUND с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям FUND по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.85% соответственно.

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%

FUND

1 день
1.36%
1 месяц
-3.21%
С начала года
12.96%
6 месяцев
20.55%
1 год
40.16%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Sprott Focus Trust, Inc.

Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO
Часто сравнивают с FUND:
FUND с DFIVFUND с PFFFUND с XMHQFUND с SPYFUND с AVDVFUND с AVUVFUND с FDVV

Доходность на риск

EFV vs. FUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c FUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVFUNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.07

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.69

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.84

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

12.67

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. FUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUND равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и FUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVFUNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Корреляция

Корреляция между EFV и FUND составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и FUND

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FUND в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		6.00%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%

Просадки

Сравнение просадок EFV и FUND

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, примерно равная максимальной просадке FUND в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FUND.

Загрузка...

Показатели просадок

EFVFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-65.37%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.99%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-24.67%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-43.32%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.21%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-12.40%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.13%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и FUND

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) имеют волатильность 6.67% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFVFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.54%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.05%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

19.45%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

18.62%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

19.68%

-1.81%