Сравнение EFV с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
EFV и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EFV и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -10.31% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и DWMF
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
EFV vs. DWMF — Ранг доходности на риск
EFV
DWMF
Сравнение EFV c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.45 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.11 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.28 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 8.63 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EFV и DWMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и DWMF
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и DWMF
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -29.72% | -34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.74% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -17.00% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.47% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -3.88% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.31% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и DWMF
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.56% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 8.43% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 13.73% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 11.20% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.16% | +3.71% |