Сравнение EFV с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
EFV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.12% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.58% соответственно.
EFV
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 9.63%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и ACWI
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
EFV vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EFV
ACWI
Сравнение EFV c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.20 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.77 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.79 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 8.26 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.20 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EFV и ACWI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и ACWI
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.00% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и ACWI
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -56.00% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.76% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -26.42% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -33.53% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -6.92% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -8.69% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.54% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и ACWI
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.38% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.05% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 17.48% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.97% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.08% | +0.79% |