PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с ACWI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net), while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 10.59%/yr vs 13.09%/yr for ACWI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EFV charges 0.31%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EFV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.09% соответственно.

EFV

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.92%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.96%
1 год
28.26%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.57%
10 лет*
10.59%

ACWI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.11%
1 год
25.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.86%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EFV and ACWI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.88

The correlation between EFV and ACWI shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFV и ACWI

Секторы
EFV
ACWI

Финансовые услуги

37.7%
15.9%

Промышленность

10.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.7%

Здравоохранение

7.4%
7.7%

Энергетика

6.8%
3.6%

Сырьевые материалы

6.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.6%

Коммунальные услуги

5.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.0%

Технологии

3.0%
33.0%

Недвижимость

2.8%
1.6%

Финансовые услуги

EFV
37.7%
ACWI
15.9%

Промышленность

EFV
10.4%
ACWI
10.3%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.2%
ACWI
4.7%

Здравоохранение

EFV
7.4%
ACWI
7.7%

Энергетика

EFV
6.8%
ACWI
3.6%

Сырьевые материалы

EFV
6.4%
ACWI
3.6%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.1%
ACWI
8.6%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
ACWI
2.7%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
ACWI
8.0%

Технологии

EFV
3.0%
ACWI
33.0%

Недвижимость

EFV
2.8%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EFV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.89

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.60

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.64

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

11.51

-1.91

EFV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и ACWI

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-56.00%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.73%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-16.55%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-26.42%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-33.53%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.83%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-8.59%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.23%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.20%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.57%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.38%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.64%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.20%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

17.08%

+0.45%

Сравнение комиссий EFV и ACWI

EFV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и ACWI

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EFV and ACWI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.57%) compared to EFV (4.20%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.09% vs 10.59% for EFV. On fees, EFV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.09% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

EFV has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 1.45% for ACWI.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACWI is Global Equities. EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net), while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.32% for ACWI.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор