Сравнение EFU с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
EFU и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFU и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | 16.53% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и TSMX
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
EFU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
EFU
TSMX
Сравнение EFU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 2.92 | -3.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 3.06 | -4.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 6.72 | -7.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 20.73 | -21.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.92 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.04 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между EFU и TSMX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и TSMX
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и TSMX
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -63.80% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -34.93% | -19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -24.28% | -74.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -16.76% | -70.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 11.32% | +29.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 28.00% | -12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 54.49% | -32.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 77.51% | -41.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 81.16% | -48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 81.16% | -47.18% |