Сравнение EFU с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
EFU и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFU и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | 16.39% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и MUU
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
EFU vs. MUU — Ранг доходности на риск
EFU
MUU
Сравнение EFU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 7.00 | -8.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 3.86 | -5.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.52 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 17.99 | -18.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 50.69 | -51.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 7.00 | -8.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.77 | -2.20 |
Корреляция
Корреляция между EFU и MUU составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и MUU
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и MUU
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -75.07% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -52.72% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -38.92% | -60.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -25.08% | -61.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 18.71% | +21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 47.51% | -32.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 99.28% | -76.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 130.64% | -95.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 127.68% | -94.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 127.68% | -93.70% |