Сравнение EFU с MUU
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, EFU returned -30.83% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности EFU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | 16.69% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between EFU and MUU is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. MUU — Ранг доходности на риск
EFU
MUU
Сравнение EFU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.63 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 47.69 | -48.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 152.81 | -154.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и MUU
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -75.07% | -24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -55.25% | +20.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -55.25% | -44.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -23.62% | -63.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 17.31% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.18%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 62.52% | -54.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 125.23% | -96.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 152.52% | -120.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 142.32% | -108.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 142.32% | -108.76% |
Сравнение комиссий EFU и MUU
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и MUU
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and MUU have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -30.83% for EFU. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -30.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.24% for MUU.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор