PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%1.24%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.


EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий EFU и IFED

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

EFU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.28

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

0.51

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.07

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.38

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

1.18

-2.07

EFU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.28

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.58

-1.01

Корреляция

Корреляция между EFU и IFED составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и IFED

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и IFED

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-22.36%

-76.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-14.65%

-39.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-12.41%

-86.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-5.71%

-81.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

4.70%

+35.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и IFED

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

4.93%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

10.82%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

18.80%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

19.71%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

19.71%

+14.27%