PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с IFED

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFU returned -24.30%/yr vs 15.90%/yr for IFED. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности EFU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -4.64%.

EFU

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-29.84%
3 года*
-24.30%
5 лет*
-15.33%
10 лет*
-20.43%

IFED

1 день
-1.62%
1 месяц
0.81%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.20%
3 года*
15.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-16.41%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%0.87%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-4.64%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between EFU and IFED is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.66

The correlation between EFU and IFED shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Доходность на риск

EFU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.01

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
0.11

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.01

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-0.03

-1.43

EFU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и IFED

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-22.36%

-77.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.76%

-14.65%

-19.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.63%

-22.36%

-42.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-6.60%

-92.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.15%

-5.83%

-81.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

5.90%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и IFED

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

6.86%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

13.89%

+14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

16.90%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

19.92%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

19.92%

+13.73%

Сравнение комиссий EFU и IFED

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и IFED

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.40%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and IFED have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (11.57%) compared to IFED (6.86%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.37% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 15.90% vs -24.30% for EFU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 15.90% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.00% for IFED.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор