PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с IFED

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFU returned -22.82%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности EFU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.

EFU

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
-17.83%
1 год
-30.83%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
-19.48%

IFED

1 день
0.81%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-2.70%
С начала года
-2.92%
1 год
0.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.83%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%0.87%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.92%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between EFU and IFED is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.65

The correlation between EFU and IFED shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с AMUB

Доходность на риск

EFU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.04

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
0.19

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.02

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.05

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

0.13

-1.54

EFU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и IFED

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-22.36%

-77.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-14.65%

-20.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

-22.36%

-42.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-4.91%

-94.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-5.83%

-81.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

6.04%

+15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и IFED

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.87%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

15.11%

+13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

17.72%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

20.00%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

20.00%

+13.56%

Сравнение комиссий EFU и IFED

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и IFED

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		4.99%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and IFED have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (8.18%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -22.82% for EFU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -22.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for IFED.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор