PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и HOOG


2026 (YTD)2025
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-28.56%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.


EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Сравнение комиссий EFU и HOOG

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.


Доходность на риск

EFU vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.30

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.50

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.53

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

1.11

-2.00

EFU vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.30

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.18

-0.61

Корреляция

Корреляция между EFU и HOOG составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и HOOG

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности HOOG в 38.10%


TTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и HOOG

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и HOOG.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-86.94%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-86.94%

+32.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-84.94%

-14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-30.17%

-56.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

41.37%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и HOOG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

35.44%

-20.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

100.78%

-78.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

143.11%

-107.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

143.62%

-110.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

143.62%

-109.64%