Сравнение AX с AGX
AX (Axos Financial, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. AX operates in Banks - Regional (Financial Services), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, AX returned 12.15%/yr vs 73.16%/yr for AGX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AX и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 119.52%.
AX
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 119.52%
- 6 месяцев
- 95.90%
- 1 год
- 215.63%
- 3 года*
- 159.29%
- 5 лет*
- 73.16%
- 10 лет*
- 38.58%
Сравнение доходности по годам AX и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | -1.79% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.25% |
AGX Argan, Inc. | 119.52% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -9.81% |
Correlation
The correlation between AX and AGX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between AX and AGX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AX:
$4.89B
AGX:
$9.73B
AX:
$8.22
AGX:
$9.73
AX:
10.30
AGX:
70.53
AX:
0.47
AGX:
1.28
AX:
10.23
AGX:
10.29
AX:
1.59
AGX:
21.06
AX:
$479.42M
AGX:
$944.61M
AX:
$302.17M
AGX:
$193.68M
AX:
$826.17M
AGX:
$134.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AX vs. AGX — Ранг доходности на риск
AX
AGX
Сравнение AX c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AX | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 8.70 | -7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 22.97 | -20.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.91 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.45 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.05 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AX и AGX
Максимальная просадка AX за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -94.37% | +34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -24.96% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -43.75% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.31% | -43.75% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -7.36% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -48.37% | +27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 9.43% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AX и AGX
Текущая волатильность для Axos Financial, Inc. (AX) составляет 6.66%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 15.08% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 54.58% | -30.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 74.56% | -42.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 50.62% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 46.01% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AX и AGX
AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AX и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axos Financial, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AX и AGX
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -657.74M при выручке в -1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -325.40M при выручке в -1.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.68M при выручке в -1.06B, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
Часто задаваемые вопросы
AX and AGX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (15.08%) compared to AX (6.66%). In terms of maximum drawdown, AX dropped -59.57% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AX и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор