PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axos Financial, Inc. (AX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности AX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axos Financial, Inc. (AX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AX и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AX
Axos Financial, Inc.		-0.22%23.35%27.93%42.86%-31.64%48.97%23.94%20.25%-27.25%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, AX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

AX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
33.56%
3 года*
32.54%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axos Financial, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с AX:
AX с AGXAX с VOOAX с SPYAX с CMGAX с ALV.DEAX с BPOP
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

AX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AX
Ранг доходности на риск AX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.54

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

7.32

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.62

-0.33

Корреляция

Корреляция между AX и ^SP500TR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AX и ^SP500TR

Максимальная просадка AX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

AX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-55.25%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-12.12%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.31%

-24.49%

-21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-5.55%

-9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.79%

-8.20%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

2.55%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AX и ^SP500TR

Axos Financial, Inc. (AX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.38%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

9.55%

+14.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

18.32%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.56%

16.90%

+23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.39%

18.05%

+26.34%