PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axos Financial, Inc. (AX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axos Financial, Inc. (AX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AX
Axos Financial, Inc.		-1.24%23.35%27.93%42.86%-31.64%48.97%23.94%20.25%-27.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, AX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

AX

1 день
2.67%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.52%
1 год
31.88%
3 года*
32.09%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axos Financial, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AX:
AX с AGXAX с VOOAX с CMGAX с ^SP500TRAX с ALV.DEAX с BPOP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AX
Ранг доходности на риск AX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.53

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

7.30

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между AX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AX и SPY

AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AX
Axos Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AX и SPY

Максимальная просадка AX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-55.19%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-12.05%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.31%

-24.50%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-6.24%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.80%

-9.09%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.52%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AX и SPY

Axos Financial, Inc. (AX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.31%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

9.47%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

19.05%

+15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.56%

17.06%

+23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.40%

17.92%

+26.48%