PortfoliosLab logo
Сравнение AX с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AX и CMG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AX и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axos Financial, Inc. (AX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,450.45%
5,550.00%
AX
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AX:

0.32

CMG:

-0.68

Коэф-т Сортино

AX:

0.94

CMG:

-0.77

Коэф-т Омега

AX:

1.11

CMG:

0.91

Коэф-т Кальмара

AX:

0.46

CMG:

-0.67

Коэф-т Мартина

AX:

0.91

CMG:

-1.21

Индекс Язвы

AX:

17.73%

CMG:

18.30%

Дневная вол-ть

AX:

41.85%

CMG:

34.10%

Макс. просадка

AX:

-70.49%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

AX:

-20.57%

CMG:

-27.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AX:

$3.81B

CMG:

$67.38B

EPS

AX:

$7.33

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

AX:

9.23

CMG:

44.26

Коэффициент P/S

AX:

3.23

CMG:

6.05

Коэффициент P/B

AX:

1.46

CMG:

19.90

Общая выручка (12 мес.)

AX:

$1.68B

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AX:

$1.65B

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

AX:

$667.77M

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, AX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -17.55%. За последние 10 лет акции AX уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 11.51% против 14.65% соответственно.


AX

С начала года

-1.52%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

-14.67%

1 год

13.50%

5 лет

25.62%

10 лет

11.51%

CMG

С начала года

-17.55%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-23.10%

5 лет

21.90%

10 лет

14.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AX и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AX
Ранг риск-скорректированной доходности AX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AX c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AX и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
-0.68
AX
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AX и CMG

Ни AX, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AX и CMG

Максимальная просадка AX за все время составила -70.49%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.57%
-27.47%
AX
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности AX и CMG

Axos Financial, Inc. (AX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.38%
9.81%
AX
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AX и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axos Financial, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
432.72M
2.88B
(AX) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AX и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axos Financial, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
69.8%
(AX) Валовая рентабельность
(CMG) Валовая рентабельность
AX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.72M при выручке в 432.72M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

AX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 414.45M при выручке в 432.72M, что соответствует операционной рентабельности 95.8%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

AX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.21M при выручке в 432.72M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.