PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AX с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AX и CMG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AX с CMG

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axos Financial, Inc. (AX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AX или CMG.

Доходность

Сравнение доходности AX и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axos Financial, Inc. (AX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AX:

0.49

CMG:

-0.57

Коэф-т Сортино

AX:

0.83

CMG:

-0.67

Коэф-т Омега

AX:

1.10

CMG:

0.92

Коэф-т Кальмара

AX:

0.38

CMG:

-0.61

Коэф-т Мартина

AX:

0.73

CMG:

-1.07

Индекс Язвы

AX:

17.94%

CMG:

18.95%

Дневная вол-ть

AX:

42.27%

CMG:

34.22%

Макс. просадка

AX:

-70.49%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

AX:

-19.65%

CMG:

-26.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AX:

$3.92B

CMG:

$68.22B

EPS

AX:

$7.33

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

AX:

9.49

CMG:

44.81

Коэффициент P/S

AX:

3.32

CMG:

5.94

Коэффициент P/B

AX:

1.51

CMG:

19.54

Общая выручка (12 мес.)

AX:

$1.68B

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AX:

$1.65B

CMG:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

AX:

$667.77M

CMG:

$2.36B

Доходность по периодам

С начала года, AX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -16.04%. За последние 10 лет акции AX уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 11.51% против 15.07% соответственно.

AX

С начала года

-0.39%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

-19.65%

1 год

21.88%

3 года

24.22%

5 лет

27.96%

10 лет

11.51%

CMG

С начала года

-16.04%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-19.68%

3 года

25.96%

5 лет

19.12%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axos Financial, Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AX и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AX
Ранг риск-скорректированной доходности AX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AX c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AX и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AX и CMG

Ни AX, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AX и CMG

Максимальная просадка AX за все время составила -70.49%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и CMG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AX и CMG

Axos Financial, Inc. (AX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеют волатильность 8.63% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AX и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axos Financial, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
432.72M
2.88B
(AX) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AX и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axos Financial, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
26.2%
(AX) Валовая рентабельность
(CMG) Валовая рентабельность
AX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.72M при выручке в 432.72M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.62M при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.

AX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 414.45M при выручке в 432.72M, что соответствует операционной рентабельности 95.8%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

AX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.21M при выручке в 432.72M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.