Сравнение AX с CMG
AX (Axos Financial, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. AX operates in Banks - Regional (Financial Services), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AX returned 12.15%/yr vs 1.62%/yr for CMG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AX и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -22.32%.
AX
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -42.60%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам AX и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | -1.79% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.25% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -22.32% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | -3.40% |
Correlation
The correlation between AX and CMG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between AX and CMG shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AX:
$4.89B
CMG:
$37.42B
AX:
$8.22
CMG:
$1.09
AX:
10.30
CMG:
26.28
AX:
0.47
CMG:
0.98
AX:
10.23
CMG:
3.14
AX:
1.59
CMG:
15.54
AX:
$479.42M
CMG:
$12.14B
AX:
$302.17M
CMG:
$4.39B
AX:
$826.17M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AX vs. CMG — Ранг доходности на риск
AX
CMG
Сравнение AX c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AX | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.79 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.84 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.24 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -1.11 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AX и CMG
Максимальная просадка AX за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -74.61% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -50.65% | +31.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -58.08% | +23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.31% | -58.08% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -58.08% | +41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -21.33% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 34.47% | -25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AX и CMG
Текущая волатильность для Axos Financial, Inc. (AX) составляет 6.66%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 9.37% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 22.93% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 38.41% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 33.50% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 35.63% | +8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AX и CMG
Ни AX, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AX и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axos Financial, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AX и CMG
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -657.74M при выручке в -1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -325.40M при выручке в -1.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.68M при выручке в -1.06B, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
AX and CMG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (9.37%) compared to AX (6.66%). In terms of maximum drawdown, AX dropped -59.57% vs CMG's -74.61%.
AX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AX и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор