Сравнение AX с CMG
AX (Axos Financial, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. AX operates in Banks - Regional (Financial Services), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AX returned 16.83%/yr vs 1.85%/yr for CMG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AX и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AX показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -7.57%.
AX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 12.88%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 17.15%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам AX и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 17.15% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.83% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -7.57% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | -5.00% |
Correlation
The correlation between AX and CMG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AX:
$5.74B
CMG:
$43.88B
AX:
$8.20
CMG:
$1.10
AX:
12.31
CMG:
31.10
AX:
0.56
CMG:
1.17
AX:
12.23
CMG:
3.72
AX:
1.90
CMG:
18.49
AX:
$479.42M
CMG:
$12.14B
AX:
$302.17M
CMG:
$4.39B
AX:
$826.17M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AX vs. CMG — Ранг доходности на риск
AX
CMG
Сравнение AX c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AX | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.75 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -1.10 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AX и CMG
Максимальная просадка AX за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -74.61% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -47.75% | +28.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -58.89% | +23.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.31% | -58.89% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -50.11% | +50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -21.50% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 32.79% | -23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AX и CMG
Текущая волатильность для Axos Financial, Inc. (AX) составляет 7.67%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 13.40% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.88% | 26.14% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 39.72% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.70% | 34.01% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.99% | 35.74% | +8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AX и CMG
Ни AX, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AX и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axos Financial, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AX и CMG
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -657.74M при выручке в -1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -325.40M при выручке в -1.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.68M при выручке в -1.06B, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
AX and CMG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (13.40%) compared to AX (7.67%). In terms of maximum drawdown, AX dropped -59.57% vs CMG's -74.61%.
AX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AX и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор