PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFRA с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с XLII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. EFRA is passively managed, while XLII is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у XLII с доходностью 11.46%.

EFRA

1 день
0.92%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
3.43%
С начала года
8.91%
1 год
11.79%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и XLII

2026 (YTD)2025
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		8.91%2.93%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.46%6.30%

Correlation

The correlation between EFRA and XLII is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов EFRA и XLII

Секторы
EFRA
XLII

Промышленность

64.1%
93.8%

Коммунальные услуги

24.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.3%

Технологии

2.8%
5.9%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EFRA
64.1%
XLII
93.8%

Коммунальные услуги

EFRA
24.2%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.4%
XLII
0.3%

Технологии

EFRA
2.8%
XLII
5.9%

Сырьевые материалы

EFRA
2.5%
XLII

-

Коммуникационные услуги

EFRA

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

XLII

-

Энергетика

EFRA

-

XLII

-

Финансовые услуги

EFRA

-

XLII
100.1%

Здравоохранение

EFRA

-

XLII

-

Недвижимость

EFRA

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETSXLII с PPA

Доходность на риск

EFRA vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFRAXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

—

—

EFRA vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFRA и XLII

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-10.10%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.72%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-1.27%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

12.12%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

12.12%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

12.12%

+3.44%

Сравнение комиссий EFRA и XLII

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и XLII

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности XLII в 12.13%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.05%4.34%3.79%1.85%0.14%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.13%5.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and XLII have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 4.05% for EFRA.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор