PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с XLII

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. EFRA is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у XLII с доходностью 11.91%.

EFRA

1 день
1.75%
1 месяц
3.11%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.87%
1 год
13.59%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
1.25%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и XLII

2026 (YTD)2025
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		8.93%2.93%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%6.30%

Correlation

The correlation between EFRA and XLII is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов EFRA и XLII

Секторы
EFRA
XLII

Промышленность

64.1%
93.8%

Коммунальные услуги

24.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.3%

Технологии

2.8%
5.9%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EFRA
64.1%
XLII
93.8%

Коммунальные услуги

EFRA
24.2%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.4%
XLII
0.3%

Технологии

EFRA
2.8%
XLII
5.9%

Сырьевые материалы

EFRA
2.5%
XLII

-

Коммуникационные услуги

EFRA

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

XLII

-

Энергетика

EFRA

-

XLII

-

Финансовые услуги

EFRA

-

XLII
100.8%

Здравоохранение

EFRA

-

XLII

-

Недвижимость

EFRA

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с PPAXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETS

Доходность на риск

EFRA vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFRAXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

—

—

EFRA vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFRA и XLII

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-10.10%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

0.00%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-1.29%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.22%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

12.22%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

12.22%

+3.38%

Сравнение комиссий EFRA и XLII

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и XLII

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности XLII в 10.77%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.05%4.34%3.79%1.85%0.14%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.77%5.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and XLII have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

XLII has the higher dividend yield at 10.77%, compared with 4.05% for EFRA.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор