Сравнение EFRA с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
EFRA и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFRA и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.82% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 7.48% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | -6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
EFRA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFRA и PSCE
EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
EFRA vs. PSCE — Ранг доходности на риск
EFRA
PSCE
Сравнение EFRA c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRA | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.67 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.75 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.85 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRA | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.09 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между EFRA и PSCE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и PSCE
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.14% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок EFRA и PSCE
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFRA | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -96.21% | +79.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -25.44% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -75.44% | +68.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -58.66% | +55.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 7.60% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и PSCE
Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 6.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFRA | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.36% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 18.75% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 35.63% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 38.13% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 43.44% | -27.98% |