Сравнение EFRA с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
EFRA и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFRA и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.82% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 7.48% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
EFRA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFRA и IFRA
EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
EFRA vs. IFRA — Ранг доходности на риск
EFRA
IFRA
Сравнение EFRA c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRA | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.47 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.84 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 12.10 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRA | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.61 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EFRA и IFRA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и IFRA
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.14% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок EFRA и IFRA
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFRA | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -41.06% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.68% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -4.27% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -5.21% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.51% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и IFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFRA | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.38% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.33% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 17.14% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.80% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 21.44% | -5.98% |