Сравнение EFRA с IBIT
EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EFRA returned 10.77% vs -39.60% for IBIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
EFRA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 5.15% | 13.76% | 10.42% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between EFRA and IBIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EFRA
IBIT
Сравнение EFRA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.80 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | -1.39 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.91 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.27 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок EFRA и IBIT
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -49.47% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -49.47% | +38.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -49.47% | +42.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -16.07% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 28.61% | -24.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и IBIT
Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.23%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 9.14% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 33.89% | -22.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 43.76% | -29.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 50.18% | -34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 50.18% | -34.67% |
Сравнение комиссий EFRA и IBIT
EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и IBIT
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.12% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFRA and IBIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, EFRA leads with 10.77% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFRA has performed better with a 10.77% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.
EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for IBIT.
EFRA is categorized as Industrials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.25% for IBIT.
EFRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFRA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор