PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с ESGD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 10.23%/yr vs 15.36%/yr for ESGD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 9.85%.

EFRA

1 день
0.72%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.97%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGD

1 день
0.66%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.51%
1 год
21.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и ESGD

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.58%13.76%8.09%14.49%8.75%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.85%29.63%3.95%18.53%11.88%

Correlation

The correlation between EFRA and ESGD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.80

The correlation between EFRA and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFRA и ESGD

Секторы
EFRA
ESGD

Промышленность

64.1%
18.2%

Коммунальные услуги

24.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.6%

Технологии

2.8%
12.6%

Сырьевые материалы

2.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

25.8%

Здравоохранение

-

9.9%

Недвижимость

-

1.6%

Промышленность

EFRA
64.1%
ESGD
18.2%

Коммунальные услуги

EFRA
24.2%
ESGD
3.7%

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.4%
ESGD
6.6%

Технологии

EFRA
2.8%
ESGD
12.6%

Сырьевые материалы

EFRA
2.5%
ESGD
5.5%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

ESGD
4.3%

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

ESGD
7.0%

Энергетика

EFRA

-

ESGD
3.9%

Финансовые услуги

EFRA

-

ESGD
25.8%

Здравоохранение

EFRA

-

ESGD
9.9%

Недвижимость

EFRA

-

ESGD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

EFRA vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFRAESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.38

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.01

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.87

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

6.97

-4.27

EFRA vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ESGD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFRA и ESGD

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-33.70%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.68%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-13.86%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

0.00%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-6.17%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.13%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и ESGD

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 5.44% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.58%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

13.32%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

15.82%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.73%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

17.00%

-1.42%

Сравнение комиссий EFRA и ESGD

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и ESGD

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности ESGD в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.13%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		4.92%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and ESGD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (5.58%) compared to EFRA (5.44%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs ESGD's -33.70%.

On 3-year performance, ESGD leads with 15.36% vs 10.23% for EFRA. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGD has performed better with a 15.36% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.92% for ESGD.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.20% for ESGD.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор