PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 11.43%/yr vs 21.38%/yr for ACWI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%6.34%

Correlation

The correlation between EFRA and ACWI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.79

The correlation between EFRA and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFRA и ACWI

Секторы
EFRA
ACWI

Промышленность

61.8%
10.9%

Коммунальные услуги

24.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.3%

Сырьевые материалы

4.4%
3.7%

Технологии

2.7%
29.4%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

EFRA
61.8%
ACWI
10.9%

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
ACWI
2.6%

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
ACWI
9.3%

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
ACWI
3.7%

Технологии

EFRA
2.7%
ACWI
29.4%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

ACWI
9.0%

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

ACWI
5.0%

Энергетика

EFRA

-

ACWI
4.2%

Финансовые услуги

EFRA

-

ACWI
16.1%

Здравоохранение

EFRA

-

ACWI
8.1%

Недвижимость

EFRA

-

ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EFRA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.30

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.17

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.02

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

13.55

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.30

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.43

+0.47

Просадки

Сравнение просадок EFRA и ACWI

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-56.00%

+39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.73%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-16.55%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-0.53%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-8.61%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.16%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и ACWI

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.83%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.30%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.79%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.05%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.11%

-1.60%

Сравнение комиссий EFRA и ACWI

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и ACWI

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and ACWI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFRA has higher volatility (4.23%) compared to ACWI (3.83%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs ACWI's -56.00%.

On 3-year performance, ACWI leads with 21.38% vs 11.43% for EFRA. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACWI has performed better with a 21.38% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.38% for ACWI.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while ACWI is Global Equities. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор