Сравнение EFOR с WDAY
EFOR (Everforth, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EFOR returned -5.83%/yr vs 6.10%/yr for WDAY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -57.23%, что значительно ниже, чем у WDAY с доходностью -31.13%. За последние 10 лет акции EFOR уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: -5.83% против 6.10% соответственно.
EFOR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -57.23%
- 6 месяцев
- -55.04%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -32.79%
- 5 лет*
- -27.07%
- 10 лет*
- -5.83%
WDAY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- -31.13%
- 6 месяцев
- -31.72%
- 1 год
- -40.71%
- 3 года*
- -11.51%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам EFOR и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -57.23% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 47.73% | 17.70% | 30.22% | -15.20% | 45.54% |
WDAY Workday, Inc. | -31.13% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between EFOR and WDAY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.36 |
The correlation between EFOR and WDAY shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFOR:
$2.26
WDAY:
$3.20
EFOR:
9.13
WDAY:
46.17
EFOR:
0.23
WDAY:
3.97
EFOR:
$3.98B
WDAY:
$9.85B
EFOR:
$1.10B
WDAY:
$7.66B
EFOR:
$446.30M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. WDAY — Ранг доходности на риск
EFOR
WDAY
Сравнение EFOR c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFOR | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.74 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | -1.39 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFOR | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.20 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.16 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EFOR и WDAY
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -63.38% | -32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.82% | -55.52% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.44% | -63.38% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -63.38% | -23.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -63.38% | -23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -51.85% | -32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -20.91% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 29.39% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и WDAY
Текущая волатильность для Everforth, Inc. (EFOR) составляет 20.24%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что EFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 21.37% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.76% | 37.31% | +45.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.11% | 43.37% | +27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 38.92% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 38.90% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и WDAY
Ни EFOR, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и WDAY
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and WDAY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (21.37%) compared to EFOR (20.24%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs WDAY's -63.38%.
EFOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор