PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFO с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

EFO и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EFO и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFO и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		2.62%58.51%-2.15%25.77%-33.62%1.83%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

EFO

1 день
2.70%
1 месяц
-10.01%
С начала года
2.62%
6 месяцев
8.73%
1 год
40.94%
3 года*
20.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.88%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий EFO и XTJL

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

EFO vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.88

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.41

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.18

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

7.45

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.88

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.35

Корреляция

Корреляция между EFO и XTJL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и XTJL

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.69%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFO и XTJL

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

EFOXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-23.24%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-13.81%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-2.12%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-4.18%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.19%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и XTJL

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFOXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

4.50%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

6.30%

+15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.16%

18.18%

+16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.57%

15.46%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

15.46%

+18.42%