PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFO с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

EFO и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EFO и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFO и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		2.62%58.51%-2.15%25.77%-33.62%8.71%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

EFO

1 день
2.70%
1 месяц
-10.01%
С начала года
2.62%
6 месяцев
8.73%
1 год
40.94%
3 года*
20.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.88%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с BALTXDSQ с VOOXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий EFO и XDSQ

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

EFO vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.81

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.27

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.21

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.87

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.81

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.61

-0.39

Корреляция

Корреляция между EFO и XDSQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и XDSQ

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.69%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFO и XDSQ

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EFOXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-26.06%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-12.18%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-6.46%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-5.08%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.50%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и XDSQ

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFOXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

5.68%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

9.63%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.16%

17.99%

+17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.57%

15.32%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

15.32%

+18.56%