Сравнение EFO с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
EFO и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFO и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | -0.08% | 58.51% | -14.81% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
EFO
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.59%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и TSMX
EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
EFO vs. TSMX — Ранг доходности на риск
EFO
TSMX
Сравнение EFO c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.95 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.08 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 6.59 | -4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 20.50 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.95 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.01 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между EFO и TSMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и TSMX
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.73% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и TSMX
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, примерно равная максимальной просадке TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -63.80% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -34.93% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -25.94% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -16.74% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 11.22% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 15.10%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.10% | 29.06% | -13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 54.61% | -32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 77.49% | -42.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 81.26% | -48.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 81.26% | -47.39% |