Сравнение EFO с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
EFO и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EFO и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 60.10% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и TSMG
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
EFO vs. TSMG — Ранг доходности на риск
EFO
TSMG
Сравнение EFO c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.94 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.06 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 6.67 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 20.63 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.94 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.04 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между EFO и TSMG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и TSMG
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и TSMG
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -63.67% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -35.29% | +13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -24.61% | +10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -18.24% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 11.41% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и TSMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 28.00% | -13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 54.68% | -32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 77.04% | -41.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 81.23% | -48.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 81.23% | -47.35% |