PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с TSLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EFO is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, EFO returned 34.57% vs 7.28% for TSLG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EFO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.

Доходность

Сравнение доходности EFO и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -20.82%.

EFO

1 день
-1.58%
1 месяц
6.17%
С начала года
12.87%
6 месяцев
17.60%
1 год
34.57%
3 года*
23.50%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.16%

TSLG

1 день
-0.14%
1 месяц
13.71%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.35%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и TSLG

2026 (YTD)20252024
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		12.87%58.51%-6.47%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-20.82%-26.70%-16.81%

Correlation

The correlation between EFO and TSLG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с LITX

Доходность на риск

EFO vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.08

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.77

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.13

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

0.28

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.08

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.34

+0.57

Просадки

Сравнение просадок EFO и TSLG

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и TSLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-82.86%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-54.61%

+32.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-60.00%

+54.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-58.73%

+40.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

26.63%

-20.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и TSLG

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 10.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

24.41%

-14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

54.58%

-29.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

92.53%

-61.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

115.31%

-82.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

115.31%

-81.22%

Сравнение комиссий EFO и TSLG

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и TSLG

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности TSLG в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.54%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		8.27%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFO and TSLG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (24.41%) compared to EFO (10.08%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs TSLG's -82.86%.

On 1-year performance, EFO leads with 34.57% vs 7.28% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFO has performed better with a 34.57% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

TSLG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.54% for EFO.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.75% for TSLG.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор