Сравнение EFO с OKTG
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EFO is passively managed, while OKTG is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EFO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности EFO и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
EFO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.66%
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFO и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 14.55% | 4.41% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between EFO and OKTG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFO vs. OKTG — Ранг доходности на риск
EFO
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFO c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFO | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFO и OKTG
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, примерно равная максимальной просадке OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFO | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -60.69% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -9.20% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -22.77% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFO | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 133.12% | -101.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 133.12% | -99.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.51% | 133.12% | -99.61% |
Сравнение комиссий EFO и OKTG
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и OKTG
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.62% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFO and OKTG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.
EFO has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для EFO и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор