PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с NAIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%) while NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 11.62%/yr vs 6.16%/yr for NAIL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFO charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности EFO и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -13.15%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 11.62% против 6.16% соответственно.

EFO

1 день
0.75%
1 месяц
1.65%
С начала года
14.57%
6 месяцев
17.46%
1 год
32.73%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.62%

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.57%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between EFO and NAIL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.52

The correlation between EFO and NAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и NAIL

Секторы
EFO
NAIL

Финансовые услуги

40.7%

-

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EFO
40.7%
NAIL

-

Сырьевые материалы

EFO

-

NAIL
8.6%

Коммуникационные услуги

EFO

-

NAIL

-

Потребительский циклический сектор

EFO

-

NAIL
71.8%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

NAIL

-

Энергетика

EFO

-

NAIL

-

Здравоохранение

EFO

-

NAIL

-

Промышленность

EFO

-

NAIL
19.1%

Недвижимость

EFO

-

NAIL
0.5%

Технологии

EFO

-

NAIL

-

Коммунальные услуги

EFO

-

NAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

EFO vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFONAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.20

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.35

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.26

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

-0.45

+5.51

EFO vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFO и NAIL

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFONAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-93.75%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-67.85%

+45.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-82.09%

+55.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-84.40%

+30.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-93.75%

+30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-75.18%

+71.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-43.87%

+25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

39.36%

-32.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и NAIL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 11.44%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 26.93%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFONAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

26.93%

-15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

61.98%

-35.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

88.92%

-57.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.20%

87.27%

-54.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

89.35%

-55.22%

Сравнение комиссий EFO и NAIL

EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и NAIL

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности NAIL в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

EFO and NAIL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to EFO (11.44%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, EFO leads with 11.62% vs 6.16% for NAIL. On fees, EFO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 11.62% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.91% for NAIL.

EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.99% for NAIL.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор