Сравнение EFO с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
EFO и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFO и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -14.23% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и MUU
EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
EFO vs. MUU — Ранг доходности на риск
EFO
MUU
Сравнение EFO c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 7.00 | -5.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.86 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 17.99 | -16.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 50.69 | -43.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 7.00 | -5.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.77 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между EFO и MUU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и MUU
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и MUU
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -75.07% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -52.72% | +30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -38.92% | +24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -25.08% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 18.71% | -12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 47.51% | -32.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 99.28% | -77.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 130.64% | -95.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 127.68% | -95.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 127.68% | -93.80% |