PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFO returned 23.50%/yr vs 16.71%/yr for IFED. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFO charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности EFO и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.

EFO

1 день
-1.58%
1 месяц
6.17%
С начала года
12.87%
6 месяцев
17.60%
1 год
34.57%
3 года*
23.50%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.16%

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		12.87%58.51%-2.15%25.77%-33.62%-4.73%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between EFO and IFED is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between EFO and IFED shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

EFO vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.12

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.29

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.14

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

0.34

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.12

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EFO и IFED

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-22.36%

-41.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-14.65%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-22.36%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.50%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-5.84%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

5.75%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и IFED

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

4.50%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

12.86%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

16.21%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

19.88%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

19.88%

+14.21%

Сравнение комиссий EFO и IFED

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и IFED

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.54%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFO and IFED have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (10.08%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, EFO leads with 23.50% vs 16.71% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFO has performed better with a 23.50% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

EFO has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for IFED.

EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.45% for IFED.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор