Сравнение EFO с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
EFO и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | -4.73% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и IFED
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
EFO vs. IFED — Ранг доходности на риск
EFO
IFED
Сравнение EFO c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.28 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.51 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.38 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 1.18 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.28 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EFO и IFED составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и IFED
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и IFED
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -22.36% | -41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -14.65% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -12.41% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -5.71% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 4.70% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и IFED
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 4.93% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 10.82% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 18.80% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 19.71% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 19.71% | +14.17% |