Сравнение EFIV с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
EFIV и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 29.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и RSPM
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
EFIV vs. RSPM — Ранг доходности на риск
EFIV
RSPM
Сравнение EFIV c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.60 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.27 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.39 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и RSPM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и RSPM
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и RSPM
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -61.18% | +36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -15.67% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -27.19% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.08% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -8.83% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.75% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и RSPM
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 5.24%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.20% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 13.59% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 22.71% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.12% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.91% | -4.96% |