PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFIV с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с RSPM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 13.82%/yr vs 5.91%/yr for RSPM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.77%.

EFIV

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
8.74%
С начала года
10.10%
1 год
23.64%
3 года*
19.74%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

RSPM

1 день
0.94%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
14.77%
1 год
18.64%
3 года*
7.93%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		10.10%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.38%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.77%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%26.47%

Correlation

The correlation between EFIV and RSPM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г.

0.64

Over the past year, the correlation between EFIV and RSPM has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFIV и RSPM

Секторы
EFIV
RSPM

Технологии

38.0%

-

Коммуникационные услуги

12.6%

-

Финансовые услуги

12.3%
0.4%

Здравоохранение

10.6%

-

Промышленность

8.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
21.0%

Энергетика

2.7%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
79.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Технологии

EFIV
38.0%
RSPM

-

Коммуникационные услуги

EFIV
12.6%
RSPM

-

Финансовые услуги

EFIV
12.3%
RSPM
0.4%

Здравоохранение

EFIV
10.6%
RSPM

-

Промышленность

EFIV
8.2%
RSPM
3.5%

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.1%
RSPM

-

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
RSPM
21.0%

Энергетика

EFIV
2.7%
RSPM

-

Недвижимость

EFIV
2.2%
RSPM

-

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
RSPM
79.0%

Коммунальные услуги

EFIV
1.4%
RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с QQQRSPM с ^GSPC

Доходность на риск

EFIV vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFIVRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.00

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.53

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.52

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

3.91

+7.35

EFIV vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFIV и RSPM

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-61.18%

+36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.32%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-27.19%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-27.19%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.96%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-8.77%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.78%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и RSPM

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.86%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

14.14%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

18.72%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

20.20%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

21.87%

-5.06%

Сравнение комиссий EFIV и RSPM

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и RSPM

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности RSPM в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.97%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.77%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

EFIV and RSPM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPM has higher volatility (4.86%) compared to EFIV (3.49%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs RSPM's -61.18%.

On 5-year performance, EFIV leads with 13.82% vs 5.91% for RSPM. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 13.82% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.97% for EFIV.

EFIV is categorized as S&P 500, while RSPM is Materials. EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.40% for RSPM.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор