Сравнение EFIV с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
EFIV и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | 15.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и RSPG
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
EFIV vs. RSPG — Ранг доходности на риск
EFIV
RSPG
Сравнение EFIV c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.54 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 4.32 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.18 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и RSPG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и RSPG
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и RSPG
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -79.98% | +55.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -21.05% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -28.44% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.04% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -25.63% | +20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 7.55% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и RSPG
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 5.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.30% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 15.29% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 27.69% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 28.51% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 33.58% | -16.63% |