PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с PULT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с PULT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam. EFIV is passively managed, while PULT is actively managed. Over the past 3 years, EFIV returned 22.31%/yr vs 5.34%/yr for PULT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for PULT.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и PULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у PULT с доходностью 1.19%.

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—

PULT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.18%
3 года*
5.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и PULT

2026 (YTD)202520242023
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%23.25%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		1.19%5.08%5.93%5.46%

Correlation

The correlation between EFIV and PULT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.04

Сравнение распределения секторов EFIV и PULT

Секторы
EFIV
PULT

Технологии

36.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

12.8%
0.6%

Финансовые услуги

12.5%
2.8%

Здравоохранение

10.7%
0.3%

Промышленность

7.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
0.7%

Энергетика

2.9%
0.1%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

2.0%
0.1%

Технологии

EFIV
36.9%
PULT
0.6%

Коммуникационные услуги

EFIV
12.8%
PULT
0.6%

Финансовые услуги

EFIV
12.5%
PULT
2.8%

Здравоохранение

EFIV
10.7%
PULT
0.3%

Промышленность

EFIV
7.5%
PULT
0.9%

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.3%
PULT

-

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
PULT
0.7%

Энергетика

EFIV
2.9%
PULT
0.1%

Недвижимость

EFIV
2.2%
PULT
1.5%

Коммунальные услуги

EFIV
2.1%
PULT
0.2%

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
PULT
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Putnam ESG Ultra Short ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с PULT:
PULT с CSHIPULT с SDCPPULT с SGOVPULT с BILPULT с PYLDPULT с NUSBPULT с CARY

Доходность на риск

EFIV vs. PULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c PULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVPULTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
5.59

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
10.01

-6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

3.04

-1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

12.86

-9.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

89.82

-74.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. PULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа PULT равного 5.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и PULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVPULTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

5.59

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

8.33

-7.26

Просадки

Сравнение просадок EFIV и PULT

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и PULT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVPULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-0.34%

-24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-0.33%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-0.33%

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-0.02%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.05%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и PULT

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVPULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

0.52%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

0.62%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

0.75%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

0.63%

+16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

0.63%

+16.20%

Сравнение комиссий EFIV и PULT

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PULT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и PULT

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PULT в 4.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		4.65%4.59%5.38%4.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFIV and PULT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFIV has higher volatility (3.21%) compared to PULT (0.52%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs PULT's -0.34%.

On 3-year performance, EFIV leads with 22.31% vs 5.34% for PULT. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PULT has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFIV has performed better with a 22.31% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.

PULT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.93% for EFIV.

EFIV is categorized as S&P 500, while PULT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and Putnam. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.25% for PULT.

PULT currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и PULT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор