Сравнение EFIV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EFIV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 17.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFIV показывает доходность -3.62%, а IVV немного ниже – -3.67%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и IVV
EFIV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFIV vs. IVV — Ранг доходности на риск
EFIV
IVV
Сравнение EFIV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.54 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.28 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.42 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и IVV
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и IVV
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -55.25% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.06% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -24.53% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.57% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -10.84% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.55% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и IVV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.24% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.34% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.47% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 18.31% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.89% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.03% | -1.08% |