Сравнение EFIV с IVV
EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - EFIV tracks the S&P 500 Scored & Screened Index while IVV tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.14%/yr vs 13.30%/yr for IVV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFIV показывает доходность 14.19%, а IVV немного ниже – 13.51%.
EFIV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.94%
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.32%
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.02M | $6.41M | $3.62M | |
| $3.47B | $3.27B | $5.84B |
Сравнение доходности по годам EFIV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 14.19% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.38% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 13.51% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 16.72% |
Correlation
The correlation between EFIV and IVV is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between EFIV and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFIV vs. IVV — Ранг доходности на риск
EFIV
IVV
Сравнение EFIV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFIV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.71 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 11.55 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFIV и IVV
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFIV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -55.25% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -8.89% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -18.75% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -24.53% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.72% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.08% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и IVV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFIV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.06% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.35% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 12.88% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.04% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.08% | -1.27% |
Сравнение комиссий EFIV и IVV
EFIV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и IVV
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.93% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EFIV and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EFIV has higher volatility (4.36%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs IVV's -55.25%.
On 5-year performance, EFIV leads with 14.14% vs 13.30% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.14% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for EFIV.
IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.93% for EFIV.
EFIV tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.03% for IVV.
EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFIV и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор