Сравнение EFIV с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
EFIV и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 7.52% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и BUFP
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
EFIV vs. BUFP — Ранг доходности на риск
EFIV
BUFP
Сравнение EFIV c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.89 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.73 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 9.93 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и BUFP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и BUFP
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и BUFP
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -11.98% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.16% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.05% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.08% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.42% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и BUFP
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.45% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 5.01% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 11.12% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 9.78% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 9.78% | +7.17% |