Сравнение EFIPX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
EFIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности EFIPX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIPX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIPX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I | -0.23% | 6.70% | 4.34% | 6.01% | -6.35% | -1.41% | 5.13% | 6.00% | 0.68% | 1.84% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIPX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EFIPX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.61% соответственно.
EFIPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 2.27%
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIPX и VBTIX
EFIPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
EFIPX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
EFIPX
VBTIX
Сравнение EFIPX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIPX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.93 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.34 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.67 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 4.72 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIPX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.93 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.03 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.33 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.95 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EFIPX и VBTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIPX и VBTIX
Дивидендная доходность EFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIPX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I | 3.69% | 3.93% | 2.81% | 2.15% | 1.20% | 1.21% | 2.35% | 2.41% | 2.26% | 1.74% | 1.82% | 1.55% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок EFIPX и VBTIX
Максимальная просадка EFIPX за все время составила -13.33%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIPX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIPX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.33% | -18.90% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.73% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -18.13% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.96% | -18.90% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.94% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.32% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.97% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIPX и VBTIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что EFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIPX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.55% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.58% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 4.36% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 5.99% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 4.97% | -2.56% |