PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIPX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFIPX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

EFIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности EFIPX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFIPX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		-0.23%6.70%4.34%6.01%-6.35%-1.41%5.13%6.00%0.76%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, EFIPX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

EFIPX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.27%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с EFIPX:
EFIPX с BDHIXEFIPX с VOOEFIPX с JSOSXEFIPX с FNILXEFIPX с FSELXEFIPX с FSKAXEFIPX с FSPSX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий EFIPX и FZROX

EFIPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

EFIPX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIPX
Ранг доходности на риск EFIPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIPX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIPXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.98

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.50

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.51

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

7.28

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIPX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIPX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIPX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIPXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.98

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.63

+0.56

Корреляция

Корреляция между EFIPX и FZROX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIPX и FZROX

Дивидендная доходность EFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		3.69%3.93%2.81%2.15%1.20%1.21%2.35%2.41%2.26%1.74%1.82%1.55%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFIPX и FZROX

Максимальная просадка EFIPX за все время составила -13.33%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIPX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFIPXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.33%

-34.96%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-12.44%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-25.12%

+15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-6.16%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.61%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.58%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIPX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) составляет 0.82%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что EFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFIPXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.52%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

9.81%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

18.68%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

17.45%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

20.28%

-17.87%