PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIPX с BDHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIPX с BDHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFIPX (Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I) and BDHIX (BlackRock Dynamic High Income Portfolio) are both mutual funds - EFIPX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while BDHIX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, EFIPX returned 2.29%/yr vs 6.66%/yr for BDHIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EFIPX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for BDHIX.

Доходность

Сравнение доходности EFIPX и BDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIPX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у BDHIX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции EFIPX уступали акциям BDHIX по среднегодовой доходности: 2.29% против 6.66% соответственно.

EFIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.60%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.29%

BDHIX

1 день
0.11%
1 месяц
2.08%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.74%
1 год
13.76%
3 года*
12.20%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIPX и BDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		0.71%6.70%4.34%6.01%-6.35%-1.41%5.13%6.00%0.68%1.84%
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		4.99%12.27%10.76%13.87%-18.20%10.44%4.52%20.05%-6.91%14.53%

Correlation

The correlation between EFIPX and BDHIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.19

Over the past year, EFIPX and BDHIX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I

BlackRock Dynamic High Income Portfolio

Часто сравнивают с EFIPX:
EFIPX с VOOEFIPX с FSELXEFIPX с FZROXEFIPX с FBGRXEFIPX с FSPSXEFIPX с FCNTXEFIPX с JSOSX
Часто сравнивают с BDHIX:
BDHIX с CNDX.LBDHIX с VOOBDHIX с BXBDHIX с BRK-BBDHIX с IVZBDHIX с BTC-USDBDHIX с SPY

Доходность на риск

EFIPX vs. BDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIPX
Ранг доходности на риск EFIPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BDHIX
Ранг доходности на риск BDHIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDHIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDHIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDHIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDHIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDHIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIPX c BDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIPXBDHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.97

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.96

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.27

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

10.29

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIPX vs. BDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIPX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDHIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIPX и BDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIPXBDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.73

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.65

+0.54

Просадки

Сравнение просадок EFIPX и BDHIX

Максимальная просадка EFIPX за все время составила -13.33%, что меньше максимальной просадки BDHIX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIPX и BDHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIPXBDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.33%

-29.13%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-6.15%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.63%

-9.43%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-23.55%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

-29.13%

+19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.78%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.35%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIPX и BDHIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) составляет 0.79%, в то время как у BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что EFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIPXBDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.98%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

5.80%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

7.08%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

8.94%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

9.18%

-6.75%

Сравнение комиссий EFIPX и BDHIX

EFIPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDHIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIPX и BDHIX

Дивидендная доходность EFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности BDHIX в 7.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		7.88%7.54%7.62%5.96%5.17%6.58%5.20%5.68%7.40%6.14%6.33%7.19%
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		4.08%3.93%2.81%2.15%1.20%1.21%2.35%2.41%2.26%1.74%1.82%1.55%

Часто задаваемые вопросы

EFIPX and BDHIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDHIX has higher volatility (1.98%) compared to EFIPX (0.79%). In terms of maximum drawdown, EFIPX dropped -13.33% vs BDHIX's -29.13%.

EFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIPX и BDHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор