Сравнение EFIPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EFIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EFIPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIPX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I | -0.23% | 6.70% | 4.34% | 6.01% | -6.35% | -1.41% | 5.13% | 6.00% | 0.68% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIPX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EFIPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.27% против 14.14% соответственно.
EFIPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 2.27%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIPX и VOO
EFIPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EFIPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EFIPX
VOO
Сравнение EFIPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.01 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.53 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.55 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 7.31 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.01 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между EFIPX и VOO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIPX и VOO
Дивидендная доходность EFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIPX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I | 3.69% | 3.93% | 2.81% | 2.15% | 1.20% | 1.21% | 2.35% | 2.41% | 2.26% | 1.74% | 1.82% | 1.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EFIPX и VOO
Максимальная просадка EFIPX за все время составила -13.33%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.33% | -33.99% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -11.98% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -24.52% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.96% | -33.99% | +24.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -5.55% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.72% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.55% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIPX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 5.34% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 9.47% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 18.11% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 16.82% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 17.99% | -15.58% |