PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIPX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFIPX с VBMPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).

EFIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EFIPX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFIPX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		-0.40%6.70%4.34%6.01%-6.35%-1.41%5.13%6.00%0.68%1.84%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.49%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, EFIPX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции EFIPX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.60% соответственно.

EFIPX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.20%
3 года*
4.87%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.25%

VBMPX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.78%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с EFIPX:
EFIPX с BDHIXEFIPX с VOOEFIPX с FSKAXEFIPX с FCNTXEFIPX с FNILXEFIPX с FNSOXEFIPX с FSELX
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Сравнение комиссий EFIPX и VBMPX

EFIPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.

EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

EFIPX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIPX
Ранг доходности на риск EFIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIPX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIPXVBMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.00

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.45

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.79

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

5.11

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIPX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIPX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VBMPX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIPX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIPXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.00

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.04

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.32

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.51

+0.67

Корреляция

Корреляция между EFIPX и VBMPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIPX и VBMPX

Дивидендная доходность EFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VBMPX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		3.70%3.93%2.81%2.15%1.20%1.21%2.35%2.41%2.26%1.74%1.82%1.55%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.63%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Просадки

Сравнение просадок EFIPX и VBMPX

Максимальная просадка EFIPX за все время составила -13.33%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIPX и VBMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFIPXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.33%

-18.90%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.73%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-18.12%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

-18.90%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-3.13%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.54%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.96%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIPX и VBMPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что EFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFIPXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.55%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.59%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

4.37%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

5.99%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

4.97%

-2.56%