PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIPX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFIPX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

EFIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности EFIPX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFIPX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		-0.23%6.70%4.34%6.01%-6.35%-1.41%5.13%6.00%0.63%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, EFIPX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

EFIPX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.27%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с EFIPX:
EFIPX с BDHIXEFIPX с VOOEFIPX с JSOSXEFIPX с FSELXEFIPX с FSKAXEFIPX с FSPSXEFIPX с VBMPX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий EFIPX и FNILX

EFIPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

EFIPX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIPX
Ранг доходности на риск EFIPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIPX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIPXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.97

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.48

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.51

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

7.14

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIPX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIPX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIPX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIPXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.97

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.66

+0.53

Корреляция

Корреляция между EFIPX и FNILX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIPX и FNILX

Дивидендная доходность EFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		3.69%3.93%2.81%2.15%1.20%1.21%2.35%2.41%2.26%1.74%1.82%1.55%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFIPX и FNILX

Максимальная просадка EFIPX за все время составила -13.33%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIPX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFIPXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.33%

-33.76%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-12.18%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-25.40%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-6.36%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.47%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.57%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIPX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) составляет 0.82%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что EFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFIPXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.33%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

9.59%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

18.44%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

17.27%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

20.19%

-17.78%