Сравнение EFG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EFG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 26.26% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и SGOV
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EFG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EFG
SGOV
Сравнение EFG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 20.61 | -19.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 283.87 | -282.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 201.33 | -200.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 411.31 | -410.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4,618.08 | -4,613.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 20.61 | -19.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 14.12 | -13.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 12.34 | -12.07 |
Корреляция
Корреляция между EFG и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и SGOV
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и SGOV
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -0.03% | -58.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -0.01% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -0.03% | -35.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | 0.00% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | 0.00% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.00% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и SGOV
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 0.06% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 0.13% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 0.20% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 0.24% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 0.24% | +17.31% |