PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFG с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFG и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFG и JHID


2026 (YTD)2025202420232022
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
-0.19%20.70%1.53%17.55%-1.19%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.


EFG

1 день
2.09%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.40%
1 год
16.47%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.52%

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Growth ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Сравнение комиссий EFG и JHID

EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.


Доходность на риск

EFG vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFG
Ранг доходности на риск EFG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 5050
Ранг коэф-та Мартина

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFGJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.57

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.35

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.52

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.81

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

16.46

-11.51

EFG vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFGJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.57

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.55

-1.27

Корреляция

Корреляция между EFG и JHID составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и JHID

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности JHID в 3.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
2.53%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFG и JHID

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и JHID.


Загрузка...

Показатели просадок


EFGJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-12.42%

-45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.23%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-3.80%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-2.53%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.37%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и JHID

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFGJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.09%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

9.44%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

15.16%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

13.88%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

13.88%

+3.67%