Сравнение EFG с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
EFG и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EFG и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -1.19% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и JHID
EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
EFG vs. JHID — Ранг доходности на риск
EFG
JHID
Сравнение EFG c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.57 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.35 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.81 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 16.46 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.57 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.55 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между EFG и JHID составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и JHID
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и JHID
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -12.42% | -45.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.23% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -3.80% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -2.53% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.37% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и JHID
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 6.09% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.44% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 15.16% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 13.88% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 13.88% | +3.67% |