PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFG с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFG is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, EFG returned 9.65%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EFG charges 0.34%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности EFG и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

EFG

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
2.42%
С начала года
6.92%
1 год
12.55%
3 года*
9.65%
5 лет*
4.18%
10 лет*
7.86%

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		6.92%20.70%1.53%17.55%-0.30%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between EFG and JHID is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between EFG and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFG и JHID

Секторы
EFG
JHID

Промышленность

28.3%
15.7%

Технологии

20.3%
9.6%

Здравоохранение

13.2%
6.4%

Финансовые услуги

11.3%
28.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.8%

Сырьевые материалы

6.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.9%

Коммунальные услуги

1.5%
5.8%

Недвижимость

0.7%
5.8%

Энергетика

0.5%
6.0%

Промышленность

EFG
28.3%
JHID
15.7%

Технологии

EFG
20.3%
JHID
9.6%

Здравоохранение

EFG
13.2%
JHID
6.4%

Финансовые услуги

EFG
11.3%
JHID
28.6%

Потребительский циклический сектор

EFG
9.1%
JHID
4.8%

Сырьевые материалы

EFG
6.0%
JHID
6.6%

Коммуникационные услуги

EFG
5.2%
JHID
2.8%

Потребительский защитный сектор

EFG
3.7%
JHID
7.9%

Коммунальные услуги

EFG
1.5%
JHID
5.8%

Недвижимость

EFG
0.7%
JHID
5.8%

Энергетика

EFG
0.5%
JHID
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

EFG vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFGJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.45

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.42

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.78

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

14.44

-10.86

EFG vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFG и JHID

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-12.42%

-45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-8.42%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-12.42%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.44%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-2.43%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.20%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и JHID

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.19%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

11.09%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

13.03%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

13.90%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

13.90%

+3.68%

Сравнение комиссий EFG и JHID

EFG берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и JHID

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.31%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFG and JHID have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFG has higher volatility (5.61%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 9.65% for EFG. On fees, EFG is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFG is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.31% for EFG.

They also come from different issuers: iShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.34% for EFG and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор