PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFG с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFG и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFG и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
-0.19%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-11.62%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.


EFG

1 день
2.09%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.40%
1 год
16.47%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.52%

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Growth ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий EFG и DWMF

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

EFG vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFG
Ранг доходности на риск EFG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 5050
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFGDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.45

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.11

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.28

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

8.63

-3.69

EFG vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DWMF равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFGDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.45

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между EFG и DWMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и DWMF

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DWMF в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
2.53%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFG и DWMF

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


EFGDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-29.72%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-8.74%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-17.00%

-18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-4.47%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-3.88%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.31%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и DWMF

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFGDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.56%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

8.43%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

13.73%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

11.20%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

14.16%

+3.39%