Сравнение EFFE с HEEM
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EFFE is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past year, EFFE returned 18.31% vs 40.23% for HEEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и HEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFE показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 19.41%.
EFFE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -8.70%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 12.77%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам EFFE и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 12.77% | 22.42% | -0.84% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 19.41% | 34.02% | -0.00% |
Correlation
The correlation between EFFE and HEEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between EFFE and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. HEEM — Ранг доходности на риск
EFFE
HEEM
Сравнение EFFE c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFFE | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.73 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 11.99 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFFE и HEEM
Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и HEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -33.53% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.83% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -10.39% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -11.08% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.36% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и HEEM
Текущая волатильность для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) составляет 8.53%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что EFFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 10.47% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.37% | 19.90% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 21.83% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 17.92% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 18.31% | +3.24% |
Сравнение комиссий EFFE и HEEM
EFFE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и HEEM
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности HEEM в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 4.16% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and HEEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEEM has higher volatility (10.47%) compared to EFFE (8.53%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs HEEM's -33.53%.
On 1-year performance, HEEM leads with 40.23% vs 18.31% for EFFE. On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EFFE has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 40.23% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.
EFFE has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.22% for HEEM.
They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.72% for HEEM.
HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и HEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор