PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFFE с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFFE с HEEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EFFE is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past year, EFFE returned 39.41% vs 59.73% for HEEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности EFFE и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFFE показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 28.24%.

EFFE

1 день
-2.70%
1 месяц
12.05%
С начала года
25.73%
6 месяцев
24.36%
1 год
39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-1.54%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.24%
6 месяцев
30.05%
1 год
59.73%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFFE и HEEM

2026 (YTD)20252024
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF		25.73%22.42%-0.84%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		28.24%34.02%-0.10%

Correlation

The correlation between EFFE and HEEM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between EFFE and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EFFE:
EFFE с HAPSEFFE с SIFIEFFE с AVEEEFFE с GBLDEFFE с FSSTEFFE с HAPIEFFE с PRXV
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

EFFE vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFFE
Ранг доходности на риск EFFE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFFE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFFE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFFE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFFE c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFFEHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.39

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.42

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.54

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

22.18

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFFE vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFFE на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFFE и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFFEHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.39

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.49

+1.22

Просадки

Сравнение просадок EFFE и HEEM

Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFFEHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-33.53%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.83%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.16%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-11.13%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.70%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EFFE и HEEM

Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EFFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFFEHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

7.72%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

15.39%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

17.75%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

17.02%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

17.97%

+2.05%

Сравнение комиссий EFFE и HEEM

EFFE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFFE и HEEM

Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности HEEM в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF		3.73%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.10%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

EFFE and HEEM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFFE has higher volatility (10.26%) compared to HEEM (7.72%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs HEEM's -33.53%.

On 1-year performance, HEEM leads with 59.73% vs 39.41% for EFFE. On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 59.73% return vs 39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

EFFE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.10% for HEEM.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFFE и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор