Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) Коэффициент Шарпа: 1.82

Коэффициент Шарпа EFFE равен 1.82, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.82 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа EFFE

Средне

EFFE опережает 40.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция EFFE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа EFFE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.25 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.25 до 2.78
Зеленая зона (верхние 25%): 2.78 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.35+
Медиана (50-й перцентиль): 2.12 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF с другими ETF в категории Emerging Markets Diversified, Sustainable за несколько временных периодов, показывая, как доходность EFFE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
EMEQ	Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	4.61
EMDM	First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF	4.55
FRDM	Freedom 100 Emerging Markets ETF	4.08
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	3.71
PEMX	Putnam Emerging Markets Ex-China ETF	3.71
MEMX	Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF	3.67
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	3.67
AVXC	Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	3.53
STXE	Strive Emerging Markets Ex-China ETF	3.48
DIEM	Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF	3.44
EFFE	Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF	1.82

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа EFFE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EFFE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore EFFE risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

EFFE Sortino Ratio